Корреляция валютных пар Как рассчитать и на что обратить внимание

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.

Лидеры на Форекс

Эта система торговли основана на фундаментальном анализе и предполагает, что сделки будут открываться вручную. Самостоятельно принимая решения, трейдер может выбрать для себя уровень агрессивности стратегии, выставляя от 10 до 25 сделок в месяц. Таким образом, в то время как движения цены на графике отражено в каждой свече, реальность может быть совершенно противоположной. Страх, который накапливался в течение нескольких недель или даже месяцев может быстро материализоваться, как только цена достигнет определенного уровня и совершит его пробой. Эта волатильность была также очень заметна во времена неспокойной или панической ситуации на рынке, как это было во время кризиса 2008 года.

Устанавливаем пакет индикаторов для корреляционного анализа форекс

Как правило, расчет скользящей корреляции осуществляют на период одного года, шести, трех и одного месяца. Такой информационный сет наиболее полезен и удобен для анализа. Однако индивидуальные стратегии и привычки конкретного трейдера могут предполагать иные временные рамки, а также количество оцениваемых показателей. Следующая таблица показывает, какова была скользящая корреляция валютных пар для EUR/USD за шесть месяцев.

Методики расчета у каждого сервиса разные, но в целом тенденция определяется верно. На рисунке пример подобного калькулятора от компании OANDA, одного из крупнейших мировых Форекс-брокеров. В прямой или положительной корреляции используются две прямые или обратные котировки.

Корреляция валютных пар Как рассчитать и на что обратить внимание

В вашем арсенале должно быть множество стратегий, которые помогут вам более точно определять поворотные точки на графике. Обратите внимание на скриншот, в самой высокой точке корреляция достигает апогея, а затем восходящий тренд сменяется нисходящим. Для этого можно воспользоваться одним из шаблонов, предварительно нарисовав линии тренда. Когда они пробиты сверху вниз, можно открывать короткие позиции.

Однако только технический анализ в сочетании с показаниями индикатора в качестве основы выступать не должен. Согласно данным из первой таблицы, видно, что корреляция форекс между EUR/USD и GBR/USD за февраль принимает существенное положительное значение, равное 0,95. Таким образом, увеличение стоимости EUR/USD в 95% случаев повлечет за собой ралли GBR/USD. В более длительном промежутке, 6 месяцев, корреляция валютных пар снижается до 0,66. Тем не менее, годовой прогноз все еще свидетельствует о наличие сильной зависимости, отрицать которую бессмысленно. Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения.

Коэффициент корреляции графиков NYSE и валютных пар, в которых USD является числителем, составляет в среднем -0,87. Иными словами, график фондового индекса строится зеркально от корреляция валютных пар стратегия упомянутых инструментов. Другие торговые стратегии могут включать подтверждение разворотов и паттернов продолжения с использованием сильно коррелированных валютных пар.

• Торговые операции на рынке не рекомендуются каждому, и вы должны полностью понимать риски.
• Многие часто слышат утверждение о том, что курсы валют имеют устойчивую взаимосвязь.
• Эта взаимосвязь называется корреляцией и является важным аналитическим показателем в анализе рынка.
• Например, корреляция валютных пар  помогает определить, насколько в данный момент ваш общий торговый портфель чувствителен к изменениям на рынке.

Валютная пара USDCHF также сильно обратно-коррелирует с EUR/USD (коэффициенты корреляции -0.91). Значение коэффициента корреляции -1 означает, что между двумя случайными величинами существует обратная стопроцентная зависимость. Несмотря на то, что показатель корреляции постоянно подвержен переменам, ежедневный пересчет не нужен.

Например, при высоком уровне корреляции между EURUSD и GBPUSD, для трендовой торговли больше подходит евро/доллар, так как эта пара более спокойная. К тому же спреды для EURUSD обычно самые низкие по сравнению с другими валютными парами. Эта гигантская машина живет по своим законам, изучив которые трейдер может прогнозировать движение валютных котировок и зарабатывать на изменении курса валют. Феномен валютной корреляции отражает взаимосвязанность движения валютных пар, синхронность этого процесса. Значение корреляции демонстрирует нам, насколько две конкретные валютные пары изменяются в цене синхронно.

Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать снижаться. В этот момент снижение GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а снижение AUD/USD еще больше подтвердит падение доллара. При этом важно избежать входа в сделку, если две сильно коррелированные валютные пары не смогут подтвердить разворот или продолжение. Обычно корреляция используется для подтверждения правильности произведенного анализа. Вы можете понаблюдать за поведением определенной валютной пары и на основе этого сделать заключение относительно коррелирующей с ней валютной пары.

Таблица корреляции валютных пар контрактов CFD и металлов

К сожалению в торговом терминале большинства брокеров актив платина/доллар XPTUSD является большой редкостью. Поэтому для оценки сходства двух графиков используются сторонние ресурсы. Также информация по корреляционной зависимости находит свое отражение при расчете стоимости торговых позиций. Возвращаясь к примеру, в котором фигурируют пары EUR/USD и USD/CHF, вспомним о их практически полной отрицательной связи и приведем стоимость каждого пункта.

Для примера возьмем случай с EURUSD и USDJPY с показателем корреляции -0,91 по отношению друг к другу на часовом ТФ. Такой большой коэффициента говорит о практически противоположной зеркальности по отношению друг к другу, что позволяет применить хеджинговую стратегию. На рисунке выше мы видим обновленную матрицу, где 7 перечисленных выше инструментов сравниваются друг с другом. Коэффициент корреляции больше 0,7 и меньше -0,7 считается существенным и выделяется цветом. Убедитесь, что в данной матрице есть нужный вам торговый инструмент. Корреляционный анализ проходит по первым 7 инструментам из окна “Market Watch”.

Таким образом, если валюта йена начнет укрепятся, обе пары будут двигаться в одном направлении. Для эффективного применения хеджинговой стратегии на валютном рынке необходимо использовать такие инструменты, показатель корреляции между которыми приближался к “1” или “- 1”. Существуют специальные калькуляторы, с помощью которых можно выбрать валютные пары и рассчитать корреляцию между ними. Делается это всего в пару щелчков мышки непосредственно в браузере. Считать вручную, используя сложную формулу, которую я давала выше – нет нужды.

Обычно, корреляция валютных пар – это то, о чем все слышали, но никто толком не знает, как ее правильно использовать.

Так, при публикации положительных новостей из еврозоны, валютные пары с евро (EURUSD, EURJPY, EURCAD и др.) устремляются вверх. Вы наверняка замечали, что движения некоторых валютных пар практически совпадают. Полученное в итоге значение и отражает взаимозависимость между выбранными парами валют.

• Например, ранее наблюдалась корреляция между евро и британским фунтом, поскольку Великобритания была частью объединенной Европы.
• Искать сигналы по стратегии корреляции валютных пар можно не только на графике, но и в других источниках.
• В зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, обращайте внимание на другие валютные пары, котируемой валютой которых является котируемая валюта вашего финансового инструмента.
• Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя.
• На графике выше можно увидеть, как Overlay Chart наглядно демонстрирует выраженную обратную взаимосвязь.

Спустя некоторое время пара USDJPY опускается ниже ключевой линии тренда. Этой пробой был достаточно значительным, чтобы привлечь наше внимание. Данный термин показывает величину риска, который готовы принять на себя инвесторы в данный момент на рынке. Изменения в корреляции могут происходить ежедневно, что, в свою очередь, может повлиять на точность прогнозов трейдера о долгосрочных корреляциях. Так что лучше торговать привычную вам пару и не метаться лишний раз между инструментами, а корреляцию применять в качестве подтверждения сигнала. Это может быть абсолютно любой сигнал по инструменту, который коррелирует с вашей парой.

Но они подчиняются общему тренду фондовых индексов, поэтому отреагируют, скорее всего, на их понижательную динамику, даже при росте цен на энергоносители. Но важно помнить, что на рынке нет ничего постоянного, поэтому даже очень сильная взаимозависимость, которая наблюдается в течение нескольких месяцев, может исчезнуть. Корреляцию можно успешно применять для поиска сигналов входа и выхода из сделки.

Пары, чьи тренды движутся в одном направлении — обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией. Суть данной стратегии – работа компенсаторного механизма, когда при любой убыточной сделке быстро получится уменьшить убытки, через последовательную работу с взаимозависимыми парами валют. Для лучшего понимания ситуации, можно посмотреть корреляцию валютных пар на видео.