Корреляция валютных пар: как ее использовать в торговле на рынке Форекс

Корреляция — это способность одного торгового актива повторять направленные движения другого инструмента. Мировой валютный рынок представляет собой систему взаимосвязанных элементов, изменение одних приводит к реакции других и наоборот. При этом при населении в 25 миллионов человек, целых 2 процента трудящихся занимается добычей драгоценного металла.

Исчисление корреляции форекс

Вам нужно будет тщательно исследовать ценовые графики коррелирующих друг с другом валютных пар. Так, если на одном вы отчетливо увидите, что цена будет падать, не стоит покупать коррелирующую с этой пару. С помощью такого приему можно надежно фильтровать сигналы, проверяя их на ложность. Индивидуальные трейдеры часто используют коэффициент корреляции валютных пар для выбора торгового инструмента.

Колебания корреляции валютных пар

Именно из-за своих длинных и корреляция валютных пар стратегия коротких позиций в долларах США, которые компенсируют друг друга. На основании данных из таблицы можно сделать вывод, что валютная пара EUR/USD сильнее всего коррелирует с валютной парой USD/DKK. Однако зависимость между этими валютными парами обратная, о чем свидетельствует знак «-» перед значением коэффициента корреляции.

Отрицательная корреляция валютных пар

И поскольку каждый день уникален, уровень страха, который проявляется от одного дня к другому, постоянно меняется. Низкодоходные активы, такие как японская иена, считаются менее рискованными. Поэтому когда инвесторы начинают переводить свой капитал в йену, мы говорим, что склонность к риску падает. Другими словами, исходя из текущих рыночных условий, участники рынка не желают принимать на себя более высокий уровень риска и поэтому ищут более безопасные инструменты для инвестиций. Кроссы с иеной — это валютные пары, где основные валюты торгуются в паре с японской иеной. К примеру, стратегия может включать в себя две сильно коррелированные валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD.

Коэффициенты корреляции

• Прежде всего, то, что развороты наблюдаются в периоды максимальной взаимосвязи.
• Тогда стоимость их нацвалюты находится в зависимости от курса сырья.
• Его основная задача — добавить еще одну на график, открытый в Metatrader, для сравнения котировок.
• К сожалению в торговом терминале большинства брокеров актив платина/доллар XPTUSD является большой редкостью.

Как уже было показано на примерах, корреляция форекс – величина довольно изменчивая и непостоянная. В связи с этим, резко возрастает важность постоянного мониторинга ее показателей. Ведь настроение валютного рынка, а также состояние мировой экономики являются непостоянными факторами, подвергающимся ежедневным переменам. Сильнейшая, даже идеальная корреляция валютных пар сегодня совершенно не гарантирует то же поведение в более долгосрочной перспективе. Наиболее информативным считается скользящий коэффициент корреляции, рассчитанный на основании данных за 6 месяцев.

Несовершенная корреляция позволяет снизить подверженность риску и добавляет диверсификацию в портфель трейдера из-за замены австралийского доллара на фунт стерлингов. Рассмотрим ситуацию, когда трейдер занимает длинную позицию в EUR/USD и другую длинную позицию в GBP/USD с той же суммой в долларах США. Корреляция валютных пар возникает из-за взаимозависимости между валютами, потому что они оцениваются по отношению друг к другу и торгуются парами. Например, валютная пара EUR/GBP является производной от обменных курсов EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, трейдер, который открыл длинную позицию в EUR/USD и короткую позицию в GBP USD, по сути, занял длинную позицию в EUR/GBP.

Это обычная картина в техническом анализе и, как мы знаем, сигнал о покупках. Так как индекс доллара имеет обратную корреляцию с фунтом, для нас это сигнал о продаже фунта и, как видно, фунт отреагировал соответствующе. Анализируя свою основную пару, вы не всегда можете выделить какой-то уровень, но проанализировав другие коррелирующие инструменты, вы наверняка найдете что-то интересное. Рассуждая логично, нам, как трейдерам, эта корреляция только вредит, т.к. Она существенно ограничивает количество рабочих инструментов.

Наблюдается расхождение между трендами фунта стерлингов и австралийского доллара, которое началось летом 2013 года и длилось около двух лет. Трейдеры, вошедшие в рынок при возникновении обратной корреляции между парами, не смогли рассчитать депозит, способный «выдержать» просадку от подобного расхождения курсов. По паре EURUSD (график с белыми свечами) складывается ситуация медвежьего разворота рынка. Чем сильнее корреляция, тем ценовые движения 2-х инструментов более похожи. Значение сильной положительной корреляции ближе к “1” или  соответственно к “-1” для обратной корреляции. Считается, что основные валютные пары (major) имеют большую степень корреляции между собой, чем второстепенные (minor).

Устанавливаем пакет индикаторов для корреляционного анализа форекс

На картинке выше мы можем видеть пример обратной (зеркальной) корреляции валютных пар EURUSD и USDDKK. Коэффициент корреляции может указать трейдеру на характер зависимости двух финансовых инструментов, будь то валютные пары, акции компаний или сырьевые товары. После того, как вы разобрались с определением корреляции и ее смыслом в приложении к финансовому миру, следует ознакомиться с конкретными примерами. Нижеприведенные таблицы в структурированном виде демонстрируют, какова была корреляция валютных пар на протяжении февраля 2010 г.

На валютном рынке форекс взаимосвязь торговых активов была определена на этапе его возникновения, когда вместо использования “золотого стандарта” курсы национальных валют приравняли к доллару США. Новая Зеландия является одним из крупнейших производителей золота, и этим обусловлена прямая зависимость валютной пары и драгоценного метала. Если Вы видите одновременно точки входа на EURUSD и на USDCHF, то какую же пару выбрать для трейдинга? По сравнению с инструментов с франком, евро доллар имеет большую волатильность, поэтому EURUSD является более предпочтительным вариантом. В первом случае мы используем движение цены, во втором выбираем пары с положительными свопами. Инвесторы анализируют размах тренда и, исходя из этого, выстраивают дальнейшие действия.

• Но что если я скажу вам, что в определенных рыночных условиях существует такая вещь, как опережающий индикатор.
• По паре EURUSD (график с белыми свечами) складывается ситуация медвежьего разворота рынка.
• Пристальное внимание к корреляциям является ключевым элементом управления рисками для любого серьезного трейдера.
• По каждому временному показателю взаимозависимость получится слишком разной, поэтому всегда старайтесь ориентироваться на таблицу, где по валютным парам указаны коррелирующие значения.
• На картинке выше мы можем видеть пример обратной (зеркальной) корреляции валютных пар EURUSD и USDDKK.

По этим причинам экономика Австралии сильно зависит цен на серебро в мире.

Европа в экономическом развитии стоит сразу за Соединенными штатами Америки и часто играет роль антидоллара. Это значит что падение евро стимулирует рост доллара и соответственно наоборот рост евро провоцирует падение американской валюты. Визуальный поиск ценовых схождений/расхождений занимает много времени, и чтобы не пропустить хороший момент для входа, разработаны калькуляторы, рассчитывающие коэффициенты «силы» корреляции.

После того, как инструмент добавлен на график, можно увидеть следующее. Существенным преимуществом использования корреляции является то, что это надежный фильтр для поиска тенденций разворота на графике. Максимальная корреляция обычно наблюдается там, где цена максимально приближена к смене тренда. Во-первых, корреляция используется в некоторых торговых стратегиях, где определённые торговые сигналы подтверждаются корреляцией. Например, если пара EURUSD идёт вверх, то велика вероятность, что и GBPUSD тоже пойдёт вверх. Цифры полученные в таблицах выше, отчетливо показывают какие валюты или другие инструменты с кем имеют корреляцию, или наоборот раскорреляцию.

Важность расчета корреляции в торговле на форекс

Редко торгуемые пары называют экзотическими или второстпенными, а пары, не включающие доллар США, — кросс-курсами. У брокера LiteFinance для торговли доступно более 60 валютных пар Форекс, что полностью удовлетворяет любые трейдерские запросы. Положительная корреляция – корреляция при которой движения цен валютных пар изменяются в одном направлении. То есть графики 2-х похожих инструментов имеют одинаковое направление (например, в обоих случаях тренд вверх).